STAGE - Analyste quantitatif risque de crédit H/FCrédit Agricole

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe.Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation du service :

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l'équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement de modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l'ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission :

Au sein de l'équipe MOP, vous aurez pour mission l'intégration des modèles de stress test climatique au sein des outils de production développés par l'équipe.

La finalisation de l'implémentation sera accompagnée par des phases de recette et de tests de non régression.

Dans le cadre de la centralisation et de l'industrialisation des modèles de risque du Groupe, l'équipe a développé une API permettant de calculer des paramètres de risque à partir de modèles statistiques de façon automatisé.

• Les tâches du stage seront les suivantes :
• Analyse de l'existant ;
• Conception technique de la solution ;
• Développement ;
• Recette et Test de non-régression ;
• Rédaction de la documentation tout au long du stage