STAGE - Analyste quantitatif risque de crédit H/FCrédit Agricole

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe.Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation du service :

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l'équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l'ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission :

Au sein de l'équipe MOP, vous aurez pour mission la mise en place de la procédure et la réalisation du backtesting des modèles de stress-test climatiques.

Vous aurez pour missions principales de :

• Aligner la procédure de backtesting des modèles de stress-test climatique sur la procédure des modèles IFRS9
• Réaliser le backtesting des modèles de stress-test climatiques en utilisant les différents indicateurs utilisés dans d'autres backtesting, ainsi que le développement d'indicateurs spécifiques à des modèles de type climatique (Stabilité sur un horizon de long-terme, robustesse des modèles sectoriels, etc.).
• Intégrer les indicateurs de ce backtesting dans l'outil de réalisation de backtesting de l'équipe MOP.
• Chaque livrable devant être accompagné de la documentation afférente.