Consultant en Modélisation des Risques ALM | Stage | H/FPwC

Les modèles de risques et de valeur acquièrent de plus en plus d'importance aujourd'hui dans le secteur financier. Au cœur de l'innovation, ils sont devenus indispensables pour mesurer les risques et déterminants pour la prise de décision. Cette évolution est sans cesse renforcée par la réglementation prudentielle et gagne progressivement tous les secteurs économiques.

Afin de répondre à ces enjeux, au sein de son pôle Financial Services Risk, PwC a créé une équipe pluridisciplinaire regroupant des actuaires et des spécialistes en finance quantitative : ERM (Enterprise Risk Modelling).

Au service des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs et des FinTech, notre pôle regroupe plus de 100 experts de la modélisation et des risques (actuaires, ingénieurs quantitatifs et data scientists).

Ce que vous pouvez attendre de nous

Vous rejoindrez une équipe de conseil spécialisée en modélisation des risques ALM (Asset & Liability Management), au cœur des enjeux stratégiques des banques et assureurs.

Vous aurez l'occasion d'intervenir sur des projets variés :

• Assister sur la modélisation ALM : risques de taux, liquidité et change, intégrant les exigences réglementaires (IRRBB, ILAAP, SREP, Bâle III)

• Participer aux stress tests et analyses de scénarios pour évaluer la résilience bilancielle et optimiser la performance

• Aider à la mise en place ou revue de dispositifs ALM : indicateurs, reporting réglementaire, taux de cession interne (FTP/TCI)

• Prendre part à la valorisation et simulation pour soutenir les décisions stratégiques (fonds propres, marge d'intérêt)

• Contribuer à des projets innovants : data science appliquée à la gestion des risques, industrialisation des modèles, blockchain appliqués à la gestion des risques…

Vous travaillerez en mode projet, en lien direct avec nos clients (banques, assurances, FinTech), et développerez des compétences transverses en finance quantitative.

Ce que nous pouvons attendre de vous

• Étudiant.e en école d'ingénieur, école de commerce ou université avec spécialisation en statistiques, mathématiques appliquées à la finance ou finance quantitative ; vous recherchez votre stage de fin d'études de 6 mois

• Vous êtes à l'aise avec les outils Python/SQL/Excel, statistiques, calibration, backtesting ; avez une curiosité pour les outils ALM (Moody's, Oracle, SAS…) et la documentation réglementaire (EBA/ECB)

• Excellentes capacités d'analyse, curiosité intellectuelle et adaptabilité

• Maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint) et intérêt pour les outils technologiques et le développement

• Bonnes qualités rédactionnelles et de communication pour travailler en équipe et interagir avec des clients

• Niveau d'anglais professionnel (B2/C1)

Ces avantages que nous vous offrons

Environnement de travail et Flexibilité

• Flexibilité avec la charte FlexWork : télétravail étendu, mobilité géographique, FlexTime, Dress for your day

• Crystal Park (site de Neuilly-sur-Seine) : parc privatif de 2 hectares, conciergerie, salle de musique, salle de sport, Café Joyeux

Développement

• Mobilité internationale et mobilité interne à partir de 12 mois d'ancienneté

• Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, technologies, inclusion des diversités) et accès à une plateforme de formation à la demande

Engagement

• Crédit de 3 jours par an sur le temps de travail pour des missions d'engagement sociétal

• Pass mobilité durable pour couvrir vos dépenses de mobilité durable

Santé/Bien-être

• Programme Be Well, Work Well pour prendre soin de sa santé (partenariat Gymlib, application United heroes, associations sportives, formations mindfulness…)

• Programme Family Care pour vous accompagner dans vos projets de parentalité comme dans les moments difficiles

Et aussi : RTT, mutuelle santé et prévoyance, restaurants d'entreprise et titres-restaurants, avantages du Comité Inter-Entreprises…

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.