Stage Gestion Solutions Structurées et Blended Finance H/FCrédit Agricole

Service d'accueil:

L’équipe Institutional Structuring conçoit, structure, gère et assure le suivi de solutions d’investissement destinées à une clientèle institutionnelle. Elle intervient sur les marchés obligataires développés et émergents, ainsi que dans le domaine de la blended finance, en collaboration avec des investisseurs institutionnels, des institutions publiques et des banques multilatérales de développement. Son activité associe structuration financière, modélisation quantitative, gestion de portefeuilles, analyse des risques et suivi de stratégies d’investissement.

Vos missions:

Vous intégrerez l’équipe Institutional Structuring et participerez au développement et au suivi de solutions de blended finance et de stratégies structurées.

• Contribuer au développement des modèles de valorisation applicables aux structures de blended finance.

• Réaliser des simulations de scénarios, des projections de flux de trésorerie et des analyses de pertes.

• Modéliser les mécanismes de subordination, de garantie, de partage des risques et d’absorption des premières pertes.

• Mesurer l’effet de levier des capitaux publics ou concessionnels sur la mobilisation de capitaux privés.

• Contribuer au pricing et au suivi de stratégies obligataires de yield enhancement.

• Valoriser les repack des obligations d’entreprises, des emprunts d’État et des obligations indexées sur l’inflation.

• Modéliser des asset swaps et des swaps d’inflation et assurer le suivi de leur valeur de marché.

• Calculer les sensibilités : duration, DV01, CS01, spread duration, convexité, sensibilité inflation et risques de courbe.

• Développer des tableaux de bord de performance, de risque et d’attribution.

• Développer des modèles d’intelligence artificielle pour la génération de signaux et l’identification de régimes de marché.

• Génération de signaux pour les stratégies de yield enhancement.

• Documenter les méthodologies et présenter les résultats aux équipes de structuration, de gestion et de recherche quantitative.

Apport du stage:

Ce stage permettra de développer une expertise à l’intersection de la structuration institutionnelle, de la finance obligataire, des produits dérivés, de la blended finance et de l’intelligence artificielle.

Le stagiaire acquerra une expérience concrète en valorisation, modélisation quantitative, analyse des risques et recherche appliquée aux marchés, tout en contribuant à des projets menés avec des équipes de gestion, de recherche et de structuration ainsi qu’avec des partenaires institutionnels internationaux.