Analyste quantitatif - Validation Interne - H/F
Critères de l'offre
L'entreprise : SFIL
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine !
Au sein de la Direction des Risques de Sfil, l'équipe Validation Interne est en charge d'analyser/valider l'ensemble des modèles et les méthodologies statistiques nécessaires aux calculs des indicateurs de risque de crédit, d'ALM, de gestion des risques de taux et de liquidité ainsi que de la valorisation des dérivés complexes (taux et change).
Les modèles développés contribuent à déterminer le ratio de solvabilité, de liquidité et les montants de provisions IFRS9. Il s'agit notamment : de modèles de probabilités de défaut (PD), de taux de perte en cas de défaut (LGD), de remboursements anticipés des prêts et de renégociations, de modèles comportementaux, de modèles de déblocage du hors bilan (tirage de crédit export) ainsi que de modèles de valorisation à la « juste valeur » de dérivés.
Par ailleurs, le pôle est également en charge de la validation des méthodologies de stress test ILAAP - PPR et ICAAP.
Dans ce cadre, vos missions seront :
- revoir les modèles sur les aspects méthodologiques et opérationnels, en rédigeant les rapports de validation et en réalisant les tests dédiés ;
- développer les modèles utilisés en production pour vérifier la conformité de l'implémentation ;
- identifier les limites des modèles pouvant être sources d'incertitude et en mesurer les impacts;
- suivre l'évolution des modèles en tenant compte des nouvelles exigences réglementaires bâloises et comptables
- participer à l'amélioration continue des modèles de Sfil, avec la définition et le suivi des recommandations ;
- revoir périodiquement les validations antérieures et effectuer la veille réglementaire ;
- être support et échanger avec les différents acteurs de Sfil (ALM, Risques, Audit interne...).
Description du poste
De formation supérieure à dominante mathématique financière et statistiques, vous disposez d'une expérience dans le domaine Risque ou Finance d'au minimum 3 ans. La connaissance des modèles de risque de crédit et d'ALM est un prérequis indispensable.
Vous avez une très bonne connaissance des techniques de modélisations et du calcul stochastique ainsi qu'une bonne connaissance de l'environnement et des textes réglementaires. Vous maitrisez Matlab, Python, Visual C++, R, VBA sous EXCEL et des logiciels statistiques ainsi que le Pack Office et les outils bureautiques.
Description du profil
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !
Qui sommes-nous ?
Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites… Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.
Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).
Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :
- 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.
- 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2516540
