Chargé de modélisation LGD

Le 25 octobre

Critères de l'offre

  • Chargé d’étude actuarielle (H/F)
  • La Défense (92)
  • Alternance / Apprentissage , Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Crédit , SAS , Modélisation statistique , Statistique , Sass Voir plus , Python , Modélisation Voir moins
  • Niveau d'études : Diplôme de grande école d'ingénieur , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE

L'entreprise : SOCIETE GENERALE

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Description du poste

Dans le cadre de l'évolution réglementaire concernant l'intégration des risques environnementaux et sociaux dans le pilier 1 du dispositif prudentiel bancaire, Société Générale recherche un stagiaire pour contribuer à l'adaptation de nos modèles internes de risque de crédit.

Au sein de l'équipe IRB Retail de RISQ/MDL/MOD, et en collaboration avec l'équipe Stress-test & ESG, vous participerez aux missions suivantes :

* Réaliser une revue de littérature sur les méthodologies existantes d'intégration des facteurs ESG dans les modèles de risque de crédit
* Identifier les données ESG pertinentes et disponibles pour enrichir les modèles de LGD
* Proposer et tester des approches pour intégrer ces facteurs dans l'estimation de la LGD, en prenant en compte les contraintes réglementaires.
* Évaluer l'impact de ces nouvelles approches sur les exigences en fonds propres
* Rédiger un rapport détaillant l'approche méthodologique, les résultats obtenus et les recommandations pour l'amélioration des modèles
* Suivre les évolutions des réglementations (Bâle III, CRR II) concernant la prise en compte des critères ESG dans les modèles de risque de crédit

Ce stage vous permettra de :

* Approfondir vos connaissances en gestion quantitative du risque de crédit
* Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d'un modèle statistique pour l'estimation d'un paramètre bâlois
* Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation de la LGD sur des produits retail (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue)
* Travailler sur un projet innovant et d'actualité en lien avec la finance durable
* Bénéficier de l'encadrement par des experts en gestion des risques et en finance durable

Description du profil

* Formation : Vous êtes étudiant en dernière année de Master ou d'école d'ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistique, finance quantitative ou gestion des risques
* Compétences techniques : Vous maîtrisez les outils de programmation SAS, R ou Python. Des connaissances en risque de crédit, en finance verte et réglementation prudentielle bancaire seront appréciées
* Qualités : rigueur analytique, capacité de synthèse, curiosité pour les enjeux ESG

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 24000P5T_172985271590217

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