Chargé de modélisation de la LGD IFRS9

Le 25 octobre

Critères de l'offre

  • Chargé d’étude actuarielle (H/F)
  • La Défense (92)
  • Alternance / Apprentissage , Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Econométrie , SAS , Sass , Python
  • Niveau d'études : Diplôme de grande école d'ingénieur , Bac+5

L'entreprise : SOCIETE GENERALE

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Description du poste

Dans le cadre des travaux inhérents aux normes IFRS 9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d'évaluations des paramètres intervenant dans le calcul des provisions.

L'objectif de stage consiste à développer une nouvelle approche de modélisation de la Probabilité de Défaut (PD) IFRS9 sur le périmètre Retail et en étudier l'impact. Plus précisément, l'objectif est de tester une segmentation alternative à celle utilisée actuellement. Par la suite, des modèles challengers à la régression linéaire seront ensuite testés.

Vous débuterez les travaux par une recherche bibliographique (textes réglementaires et comptables, méthodes statistiques de modélisation - régressions, arbre CART, tests statistiques, etc…) sur la modélisation de l'Expected Loss Best Estimate (ELBE) ensuite, vous développerez le modèle sur des données réelles de pertes. Vous analyserez enfin l'impact de ce modèle sur les provisions.

Vous pourrez être amené à présenter les résultats de vos travaux à certaines entités du groupe (BDDF, Crédit Du Nord, Boursorama, …).

Ce stage vous permettra de :

* Comprendre et de maîtriser les principes et les étapes de développement d'un modèle statistique pour l'estimation de l'ELBE
* Approfondir vos connaissances en modélisation de la perte en cas de défaut
* Vous initier aux techniques de validation de modèles et au suivi des performances des modèles d'ELBE
* Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Description du profil

* Vous êtes étudiant en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie
* Vous avez de solides compétences en statistiques/économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python)
* La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus
* You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat idéal !

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


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