Analyste quantitatif Risque de Crédit - Validation des modèles H/F

Au sein de la Direction des Contrôles, de la Conformité et des Risques (DCCR), du Département filière risques, le service validation de modèles (SVM) intervient dans une démarche d'amélioration continue de la performance des dispositifs de quantification et de mesure du risque.

Au quotidien, sous la supervision du Responsable du service, vous interviendrez principalement sur des thématiques relatives au risque de crédit en assurant :
- La validation initiale de nouveaux modèles (réglementaires, provisionnement, octroi) sur le plan méthodologique et de l'implémentation ;

- Le suivi de performance (backtesting) de modèles existants ;

Pour cela, vous :

- Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire ;

- Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes ;

- Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse ;

- Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l'appréciation du risque de modèle.

Vous pourrez, selon votre appétence et votre expertise intervenir sur la validation de modèles d'ALM, de détection de fraude, …
Vous aurez l'opportunité de travailler sur différentes techniques de modélisation (statistiques, Data Science, IA, …) dans une filiale experte des services financiers du Groupe Crédit Agricole.

Vous serez amené à travailler sur les modèles de nos entités à l'international (Pologne, Italie, Allemagne, …).

Vous aurez la possibilité de restituer les résultats de vos travaux à un public allant des experts techniques et métiers à la Directrice des Risques Groupe.

Pour finir, vous serez également inclus à la communauté Data (Science) de l'entreprise, avec la participation à des data challenges.