RISK DATA SCIENTIST - MODELISATEUR RISQUE DE CREDIT - H/F
Critères de l'offre
L'entreprise : Crédit Agricole
CAL&F intervient sur des marchés porteurs et évolutifs en proposant des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute taille et collectivités locales :
•En crédit-bail, pour l'acquisition de matériels et biens immobiliers;
•En affacturage, pour le financement de trésorerie, le recouvrement des créances clients et la garantie contre les impayés;
•En financements de projets pour les énergies et les infrastructures durables.
5 bonnes raisons de nous rejoindre :
•Une entreprise à taille HUMAINE avec les avantages d'un grand GROUPE.
•Une entreprise internationale présente dans 10 pays.
•Une entreprise qui veille à ce que chacun ait les moyens d'être acteur de son évolution au sein de l'entreprise et du Groupe.
•Une entreprise engagée dans la transition énergétique : CAL&F est le 1er financeur privé des énergies renouvelables en France !
•Une entreprise inclusive qui s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances : mixité sociale, égalité professionnelle femme/homme et intégration des personnes en situation de handicap.
Quel que soit votre profil, si vous êtes curieux(se), force de proposition et que vous avez une grande capacité à travailler en équipe... Rejoignez-nous !
Description du poste
Vous serez intégré(e) à la Direction des contrôles, de la conformité et des risques dans le département "Pilotage et Projets".
Au sein de ce département, le service Modèles Internes Réglementaires a pour objectif de développer des techniques innovantes afin de concevoir, suivre et optimiser les modèles de gestion du risques (Provisions IFRS9 et Stress-Test) des métiers du leasing (Crédit-Bail) et du factoring (Affacturage).
Vous serez en charge de missions variées, à fort enjeu stratégique, impactant le Coût du Risque de CALF :
- l'évolution, le maintien et l'optimisation des modèles de Provisionnement IFRS9,
- le calcul d'impact en Coût du Risque en cas d'évolution d'un paramètre ou d'un scénario macro-économique,
- le suivi et backtesting de modèles existants (PD/Notation, LGD/perte en cas de défaut, SICR/Dégradation significative, Stress/Forward Looking),
- la réalisation des stress tests (EBA/BCE, climatique ou budgétaire),
- la justification, auprès des auditeurs internes ou externes de la méthodologie de provisionnement sur les encours sains,
- le change management auprès des entités internationales du Groupe CAL&F utilisant des modèles,
- la contribution aux projets modèles de la ligne métier Risques,
- la présentation des travaux auprès de différents publics (Direction Générale, Directions métiers, équipes projets...).
Par ailleurs, vous rejoindrez les communautés d'experts Data de CALF et du Groupe Crédit Agricole. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets transverses et développer votre réseau dans un Groupe de plus de 140 000 collaborateurs aux multiples implantations en France et à l'International.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2024-94629
