Chargé d'étude modèle & IRB regulatory framework

En tant que chargé du pilotage du dispositif IRB (Internal Ratings Based approach), vous rejoindrez l'équipe PPS au sein du pôle modèles de crédit de RISQ (RISQ/MDL), et serez en charge du pilotage transversal du dispositif IRB tout au long du cycle de vie des modèles de crédit pour l'ensemble du Groupe Société Générale (Retail & Corporate Banking).

Concrètement, vous serez amené à :

* Définir et animer le cadre global du dispositif IRB et accompagner sa mise en œuvre au sein du Groupe : définition des critères de segmentation du portefeuille crédit de la Banque (Rating System, Exposure Type, etc.) et des principes encadrant la stratégie IRB du Groupe, coordination des demandes de RTLSA / PPU (utilisation d'approches simplifiées, demande de retour en standard)
* Suivre la performance globale et la conformité réglementaire du dispositif IRB, notamment via la cartographie des Rating Systems, et assurer le pilotage stratégique du dispositif pour la direction des Risques et du Groupe
* Maintenir et suivre le référentiel des approches prudentiel du Groupe ainsi que l'inventaire et le référentiel des modèles de crédit au regard des évolutions réglementaires (CRR3), des changements d'approche liée à l'évolution de la stratégie (RTLSA / PPU), de l'implémentation des nouveaux modèles, du décommissionnement des modèles legacy,etc.
* Contribuer sur les aspects « modèle » aux reportings réglementaires produits par DFIN/EMR (Benchmark RWA, Pilier III, COREP)
* Assurer la communication financière autour des modèles de crédit : consolidation de la trajectoire RWA du Groupe liée aux changements de modèles / d'approche, rédaction des Q&A trimestriels, contribution à l'URD, etc.
* Gérer les échanges avec le superviseur (Banque Centrale Européenne) et l'EBA sur les questions en lien avec le dispositif IRB

Vos principaux interlocuteurs seront :

* La Direction des risques
* Les RSO (Rating System Owner) et les responsables des soumissions des nouveaux modèles (Submission Owner)
* Les équipes de modélisation du Groupe (RISQ/MDL/MOD, etc.) et de validation des modèles (RISQ/MRM)
* Les équipes de Data Wrangling de RISQ/MDL
* L'équipe de production du RWA (DFIN/EMR)
* Les équipes en charge des applications utilisées pour le calcul des RWA (RISQ/CRE/TRS) et les équipes IT associées (RESG/CFT)
* Les responsables risques des diverses entités du Groupe