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Analyste Risque Quantitatif H/F

Le 6 juin

Critères de l'offre

  • Credit risk manager (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Analyste économique (H/F) , Chargé d'études (H/F) , Analyste risque (H/F) , Risk manager (H/F)
  • Massy (91)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Analyste , Quantitative , Risque , Bâle II , Réglementaire Voir plus , Provision , Financing , Gouvernance des SI , Production , Veille , Statistics , Assurance , Etudes statistiques , Innovation Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.
À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).
Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.
Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.
Engagé en faveur de l'égalité des chances, Crédit Agricole Consumer Finance étudie avec une grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.

Description du poste

Vous rejoindrez la division Risk Management Group, au sein de l'équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 pôles d'activité avec notamment comme missions principales :

- L'émission d'avis risques sur différentes thématiques (validation des scores d'octroi, backtesting, méthodologie de provisionnement statistique)

- La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles)

- La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;

- La définition des normes de provisionnement IFRS9 et le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions

- L'accompagnement des entités en France et à l'international sur ces thématiques.

En tant que « Chargé(e) d'études statistiques » au sein du Pôle IFRS9, vous aurez pour mission de contribuer à :

· Evaluer, maintenir et faire évoluer les méthodologies et les modèles utilisés pour la maîtrise des risques en fonction de la réglementation, de l'évolution du risque et des demandes du métier

· Développer et/ou accompagner les filiales du CACF dans le développement des modèles d'estimation des paramètres utilisés dans le calcul des provisions IFRS 9 (PD, LGD, CCF, remboursements anticipés)

· Développer et/ou accompagner les filiales du CACF dans la définition de modèles économétriques permettant d'estimer la sensibilité des paramètres IFRS 9 aux variables macroéconomiques (i.e. modèles Forward Looking)

· Réaliser des études spécifiques visant à justifier les hypothèses méthodologiques retenues lors de la déclinaison de la norme comptable IFRS 9 (exemples : seuil de dégradation significative, taux de remboursement anticipé, etc.)

· Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu'aux modèles de risque.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-57236