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Analyste Risque – Programmation VBA H/F

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Critères de l'offre

  • Credit risk manager (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Analyste économique (H/F) , Analyste risque (H/F) , Risk manager (H/F)
  • Montrouge (92)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Domaines d'expertise : Crédit , Amélioration des processus , Recouvrement , Financement structuré , VBA Voir plus , Finance , Analyste , Contrôle permanent , Qualité , Investment , Automatique , Risque crédit , Risque Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

Au sein de la direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous intégrerez l'équipe Notation et Méthodes de Crédit (NMC) du département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP).
L'équipe "BALHI" au sein de NMC est en charge du contrôle de la qualité des dossiers en défaut et du calcul de la perte historique (LGDh). Ce paramètre est indispensable pour le calibrage des modèles internes de LGD et par conséquent au calcul des encours pondérés en risque (RWA) de la banque.
Au cœur du dispositif d'estimation des risques de crédit, vous participerez à l'amélioration du processus de collecte des données sur les historiques de perte sur le portefeuille des dossiers en défaut.
Vous accompagnerez votre tuteur dans les missions suivantes :
1/ Participer à la mise en place d'un outil sous le langage de programmation VBA consistant à la récupération des opérations Backoffice essentielles au calcul du recouvrement et au calcul du taux de perte selon la définition de la réglementation baloise (LGD historique) ;
2/ Créer un reporting automatique de fiches d'alerte sur les clients considérés comme outlier au vu du modèle LGD existant ;
3/ Accompagner votre tuteur dans le suivi des dossiers en défaut sur le périmètre France et International dans le cadre des campagnes de collecte des historiques de perte ;
4/ Auditer les dossiers en défaut : créer un outil de rapprochement des montants à justifier entre l'outil BALHI et les pièces justificatives transmises par les différentes entités Banque Privée ;
5/ Rédiger un guide utilisateur des outils créés sous le language de programmation VBA dans le cadre des différentes missions confiées.

Référence : 2019-44271