Analyste Quantitatif en Risque de Crédit H/F

Le 18 janvier

Critères de l'offre

  • Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F) , Analyste quantitatif (H/F) , Statisticien (H/F)
  • Montrouge (92)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Analyste , Quantitative , Risque crédit , Crédit , Amélioration des processus Voir plus , Stress test , Financement structuré , Backtesting , Machine Learning , Production , Statistics , Portefeuille , Electrique , Risque , Finance , Twitter Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE

L'entreprise : Crédit Agricole

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : *************
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

Au sein de la Direction RPC, le Département « Modèle et Risques de Portefeuille » (MRP) se décompose en 4 équipes :
- MQP « Modèles Quantitatifs de Portefeuille »
- NMC « Notation et Méthodes de Crédit »
- ADS « Analytics, Data & Systems
- APL « Asset and Portfolio Libraries »

Vous intégrerez l'équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille". Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l'amélioration des processus de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s'agit de développer des libraires de calculs quantitatifs, améliorer les outils de calcul existants et documenter les travaux réalisés.

Votre stage se déroulera en deux étapes :


Etape 1 :

- Appropriation de la librairie et des modèles existants.

- Ces modèles sont un mix de modèles probabilistes et modèles de projection de paramètres à l'aide de techniques statistiques et de Machine Learning. Le développement est réalisé en R.

Etape 2 :

- Revoir les réserves émises par l'équipe de validation afin d'y apporter des réponses.

- Mettre à jour, maintenir et backtesting des modèles existants, et documenter les travaux réalisés.

- Développer un outil d'optimisation d'hyper-paramètres au sein des modèles. Il s'agira de mettre en œuvre des solutions innovantes à cet effet (optimisation bayésienne, algorithmes génétiques…).

Missions transverses :

- Participer à quelques tâches opérationnelles (participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques), notamment afin de mieux maitriser la finalité des calculs.

Le campus Evergreen situé à Montrouge sur lesquel vous effectuerez votre mission, est activement ouvert sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-62286

J'accepte le traitement de mes données personnelles par le Groupe Crédit Agricole pour postuler.