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Stage - 6 mois - Analyste Modèles de Risques H/F - Paris 13ème

Le 27 août

Critères de l'offre

  • Modèle (H/F)
  • Paris (75)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Informatique, Internet, Télécoms
  • Expérience requise : 1-2 ans
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : JOBINLIVE

JobinLive propose, depuis maintenant plus de 10 ans, des solutions RH toujours plus innovantes en matière de Conseil et de Recrutement.

Pour accompagner les travailleurs handicapés dans leurs recherches et les entreprises dans leurs objectifs RH, JobinLive propose chaque jour des solutions de plus en plus adaptées et des outils toujours plus pertinents .

Description du poste

JOBINLIVE recrute pour le compte de son client Natixis

Because you deserve much more than just a job

Bienvenue chez Natixis (visionner la vidéo ici), l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements.

Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

- Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.

- Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde D'OPPORTUNITÉS.

- Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre projet professionnel par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun. Elle est certifiée Top Employer France 2020 (pour la 4ème année consécutive) et HappyTrainees.

Votre MISSION & bien plus encore…

Vous rejoignez notre équipe Validation de Modèles de Risques au sein du département Risk Governance de la Direction Risk Supervision, qui recherche un Analyste Modèles de Risques H/F pour un stage de 6 mois, à pourvoir dès Mars 2020.

L'équipe Validation de Modèles de Risques est en charge de la validation de tous les modèles internes à l'exception des modèles de valorisation marché. Il s'agit en majorité de la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres ou de coût du risque en modèles internes ou avancés.

Vous aurez pour mission essentielle de contribuer, sous la responsabilité d'un validateur leader, aux exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et sera amené(e) à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux. En outre, il devra être capable de proposer les techniques utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.

Dans la phase d'exécution de la mission, vous interviendrez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre du modèle. Vous formalisez et restituez les travaux menés et rédigez la note de validation et une synthèse.

En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous :

- Participez à la contribution des travaux de validation de nouveaux modèles ou des évolutions de ces modèles de crédit dans le cadre des exigences des piliers 1 et 2 de la réglementation prudentielle. Ces travaux sont menés par la réalisation d'entretiens, l'analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests, l'implémentation de méthodes alternatives et la revue des calibrages.

- Révisez périodiquement des modèles de risque dans les cadres IRB-A (LGD, CCF), IFRS9 (paramètres forward-looking, modèle de projection) ainsi que dans celui de l'ICAAP.

- Analysez des conclusions de contrôles de performance des modèles : contrôles a posteriori (back-testing) et des tests de résistance (stress-testing).

- Élaborez des rapports de validation interne à destination des comités de validation.

Description du profil

Vous & Beyond

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.

Etudiant de niveau Bac+5, vous préparez un Master en Ecole ou Université spécialisée dans les statistiques, l'économétrie ou la finance quantitative.

Vous avez acquis des compétences en maîtrise des statistiques, techniques de modélisation et mathématiques financières.

Vous disposez de connaissances des activités de financement et du risque de crédit associé.

Vous maîtrisez les outils suivants : Python, R, SAS, VBA.

Vous avez un excellent relationnel ?

Vous faites preuve de rigueur et de curiosité ?

Vous aimez travaillez en équipe ?

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Alors vous êtes fait pour ce job et nous avons besoin de VOUS !

Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : NI12846