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Analyste quantitatif Equity Model Validation H/F

Le 5 novembre

Critères de l'offre

  • Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F) , Analyste quantitatif (H/F) , Statisticien (H/F)
  • Montrouge (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Analyste , Quantitative , Internal Control , Risque de marché , Mesure de performance Voir plus , Contrôle des risques , Provision , Financement structuré , Information Technology , Contrôle permanent , Portefeuille , Risque opérationnel , Taux d'intérêts , Pilotage , Spécifications , Risque , Finance , Twitter Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : *************
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

La banque d'investissent du Crédit Agricole propose un poste à Paris au sein de l'équipe de validation des modèles de RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA).

L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (Taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).

Présente à Paris et à Londres, l'équipe MRA analyse et valide les modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, ceci comprenant l'évaluation de la robustesse, des mesures de performance et des risques des modèles utilisés.

L'équipe MRA travaille en collaboration avec les Quants du Front Office, les développeurs de modèles et les équipes de trading, les membres de l'équipe ont ainsi la possibilité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de la banque d'investissement du Crédit Agricole.

Principales responsabilités :

Le candidat participera aux validations des modèles de valorisations utilisés par l'activité dérivés sur actions, comprenant notamment l'étude du risque de modèle, la prise en compte des modèles de valorisations alternatifs, la participation à la conception, à la spécification et à la mise en œuvre des réserves / méthodologies de provisions du risque de modèle.

Vous serez Impliqué dans le développement des produits et des nouvelles activités dérivés actions avec des interactions avec les autres lignes de produits connexes comme le trading des produits Cross Assets.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil

Mobilijobs 2021

Référence : 2021-59124