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Model risk manager

Le 14 avril

Critères de l'offre

  • Risk manager (H/F)
  • Puteaux (92)
  • Alternance / apprentissage
  • Temps Plein
  • Expérience requise : débutant à 1 an
  • Domaines d'expertise : Risk , Manageur , Réglementaire , Crédit , Supervision Voir plus , PowerBI , VBA , Finance , Ecole de commerce , Risk management , Excel , Inventaire , Statistics , Budget , SQL , RH , Risque , Ifrs Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE , Bac+5 , Diplôme de grande école de commerce

L'entreprise : SOCIETE GENERALE

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste

Vous souhaitez vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique et devenir un partenaire clé du business ? Vous voulez intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement ? Rejoignez-nous !

En tant qu'Alternant(e) Model Risk Management vous rejoignez le département Model Risk Management de la Direction des Risques de la Société Générale qui est en charge de la gestion du risque de modèles pour le Groupe. Il est composé de deux fonctions principales : la revue indépendante des modèles et la gouvernance des modèles. L'offre porte sur la fonction gouvernance.

Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :

Recenser l'ensemble des exercices de stress test au sein du Groupe et les différentes contraintes imposées sur chacun des exercices (Budget, Stress Test EBA, Stress Test Interne, …).

Participer à la fiabilisation de l'inventaire de l'ensemble des modèles de Stress Test du Groupe :

* Echanger avec les différentes équipes internes travaillant sur les stress tests pour identifier l'ensemble des modèles et leurs spécificités et les sensibiliser à l'importance de renseigner l'inventaire des modèles.

* Identifier sur la base du recensement des exercices de stress test et des échanges les éventuels modèles absents de l'inventaire des modèles.

Prendre connaissance et comprendre les spécificités des modèles de Stress Test et des ajustements réalisés sur les modèles développés pour d'autres usages (calcul du capital réglementaire, IFRS9, …) en lien avec les contraintes réglementaires et internes.

Participer à la création d'une stratégie de revue des modèles de stress-test en rédigeant un protocole de revue et initiant les travaux de revue sur les modèles de stress test utilisés pour le risque de crédit. Le cas échéant, un outil challenger des modèles de stress test crédit pourra être développé.

Description du profil

Vous préparez un Bac +4/5 en école de Commerce, d'Ingénieur ou Université avec une spécialité en Mathématiques financières / Statistiques appliqués à l'Economie ou la Finance / Gestion des risques financiers.
Vous avez un intérêt marqué pour les sujets de gouvernance, de risque et économique.
Vous maîtrisez le Pack Office et êtes idéalement à l'aise avec Excel, VBA, SQL, PowerBI, SAS et R.
Vous possédez un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel.
You're fluent in english ? Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) !

Pensez à accompagner votre CV de votre planning de formation !

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 21000BWV 35123259