Retour à la liste

Ingénieur Validation des Modèles H/F

Le 14 septembre

Critères de l'offre

  • Modèle (H/F) , Ingénieur validation (H/F)
  • Montrouge (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Audit , Exigences réglementaires , Risque
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole.
Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers.
Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Description du poste

Rejoignez l'unité en charge de la Validation des Modèles au sein de la Direction des Risques Groupe(DRG) de Crédit Agricole SA basée à Montrouge (92). Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique à la frontière des métiers de l'audit et de l'inspection avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d'analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc..) au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l'activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l'autorité du Responsable de la Validation Groupe de façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amenés à :

  • Prendre en charge la validation des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel (CRR, etc…), sur les deux plans de la méthodologie et de l'implémentation ;
  • Contrôler les autres mesures de risque (modèle de scénarios de stress, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d'aide à la décision de crédit, etc.) et leurs impacts ;
  • Réaliser ou suivre les travaux de backtesting et de benchmarking des modèles ;
  • Réaliser des tests sur les données en entrée des modèles, et fournir des analyses alternatives permettant d'évaluer les modèles soumis à revue et leurs périmètres d'application ;
  • Vérifier le respect des exigences et textes réglementaires au sein des modèles développés ;
  • Présenter les conclusions aux équipes en charge des modèles revus, et les formaliser pour présentation aux comités compétents, à l'inspection et aux superviseurs ;
  • Suivre l'application des réserves et recommandations des comités internes compétents (CNM, Comité Bâlois), de l'inspection et des superviseurs (ACPR, BCE, etc.) ;
  • Assurer le suivi interne des modèles (cartographie, reporting à la gouvernance et aux superviseurs).

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2020-50447