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INGENIEUR FINANCIER H/F

Le 26 mars

Critères de l'offre

  • Ingénieur financier (H/F)
  • Paris (75)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Crédit , Produits structurés , Instruments financiers , Front office
  • Niveau d'études : Bac+1 , Bac+2 , BAC+3 , Bac+5 , Diplôme de grande école d'ingénieur

L'entreprise : CNP Assurances

Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Ces solutions sont distribuées par de nombreux partenaires en France, en Europe et en Amérique Latine, notamment au Brésil. Elles s'adaptent au mode de distribution de chaque partenaire, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays. Ce modèle ouvert rend CNP Assurances compatible avec tous les univers et l'incite à réinventer la protection des personnes dans un monde qui bouge.
Le Groupe compte plus de 35 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).
Pour plus d'informations, posez vos questions en direct à nos Ambassadeurs sur https://cnp-assurances.career-inspiration.com/app/home
www.cnp.fr
@CNP_Assurances

Description du poste

Au sein du service Etude, Modélisation et Tenue de Position des Instruments financiers, du département Opération et Gestion Actif-Passif de la Direction des Investissements, nous recherchons un(e) INGENIEUR FINANCIER (Produits Structurés et Dérivés).


Vous aurez pour missions principales de :

- Analyser les instruments financiers et valider la méthodologie de valorisation des instruments financiers, et en particulier les produits Dérivés, constituant la couverture de l'actif CNP,
- Participer au choix des modèles de valorisation, - Analyser les facteurs de risques des produits IFTs (Dérivés) et structurés en portefeuille (paramètres à prendre en compte et captation des effets de marché par les modèles disponibles), effectuer des tests d'implémentation (couverture de situations de marché multiples, calibration), contrôler la valorisation obtenue par rapport aux contreparties et vérifier la qualité des sensibilités obtenues,
- Contrôler le booking des instruments financiers dans les systèmes Summit et Simcorp Dimension, et vérifier l'adéquation par rapport aux contrats (terms sheets),
- Contrôler les pricings et échéanciers probabilistes produits par les différents systèmes,
- participer à la modélisation directe de ces produits et réaliser les pricers adéquats, par exemple à des fins de simulation,
- Contrôler les traitements récurrents, garantir la cohérence des résultats produits et effectuer les différents reportings, notamment ceux mis en œuvre dans le cadre de l'application des normes comptables IFRS et normes prudentielles Solvency 2,
- Contrôler la prise en charge des données de marché (cours, taux, volatilités, smiles) nécessaires à la valorisation des produits dérivés (Caps-floors, Swaptions, Swaps, Options sur indice, options sur CDS…), effectuer une valorisation des contrats en cours et la confronter à celle des contreparties,
- Consolider, en collaboration avec les services initiateurs des opérations, la documentation des stratégies de placement en produits dérivés, et apprécier l'efficacité de ces stratégies.


Vos interlocuteurs seront :

- en interne : les comptables de la Direction comptable et juridique, les stratèges et trésoriers de la Direction des investissements, la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre informatique.
- en externe : les fournisseurs des progiciels (Numerix, Summit, Simcorp Dimension, SGSS), les mandataires en charge de la gestion directe / front office (NATIXIS AM, LBP AM), les contreparties des contrats de couverture, les arrangeurs et contributeurs spécialisés, le prestataire retenu pour la production des valorisations périodiques des produits structurés (SGSS).

Description du profil

De formation supérieure en Finance / Mathématiques financières, vous justifiez une expérience de 3 ans minimum.

Afin de mener à bien ces missions, vous serez doté des compétences professionnelles suivantes :

- Connaissance des Instruments Financiers (Produits Dérivés et Produits Structurés)
- Connaissances des méthodes et modèles de Pricing d'instruments Financiers
- Connaissance des normes : Sociales et IFRS
- Connaissance S2
- Connaissances Informatiques (Suite Microsoft, Access) et Programmation Macros.
- Connaissance de Python serait un atout supplémentaire
- Connaissance des Systèmes Summit, Librairies de Pricing
- IFRS 9 et calcul de l'ECL (Expected Credit Loss)

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-3399