INGENIEUR FINANCIER H/F

Au sein du service Etude, Modélisation et Tenue de Position des Instruments financiers, du département Opération et Gestion Actif-Passif de la Direction des Investissements, nous recherchons un(e) INGENIEUR FINANCIER (Produits Structurés et Dérivés).


Vous aurez pour missions principales de :

- Analyser les instruments financiers et valider la méthodologie de valorisation des instruments financiers, et en particulier les produits Dérivés, constituant la couverture de l'actif CNP,
- Participer au choix des modèles de valorisation, - Analyser les facteurs de risques des produits IFTs (Dérivés) et structurés en portefeuille (paramètres à prendre en compte et captation des effets de marché par les modèles disponibles), effectuer des tests d'implémentation (couverture de situations de marché multiples, calibration), contrôler la valorisation obtenue par rapport aux contreparties et vérifier la qualité des sensibilités obtenues,
- Contrôler le booking des instruments financiers dans les systèmes Summit et Simcorp Dimension, et vérifier l'adéquation par rapport aux contrats (terms sheets),
- Contrôler les pricings et échéanciers probabilistes produits par les différents systèmes,
- participer à la modélisation directe de ces produits et réaliser les pricers adéquats, par exemple à des fins de simulation,
- Contrôler les traitements récurrents, garantir la cohérence des résultats produits et effectuer les différents reportings, notamment ceux mis en œuvre dans le cadre de l'application des normes comptables IFRS et normes prudentielles Solvency 2,
- Contrôler la prise en charge des données de marché (cours, taux, volatilités, smiles) nécessaires à la valorisation des produits dérivés (Caps-floors, Swaptions, Swaps, Options sur indice, options sur CDS…), effectuer une valorisation des contrats en cours et la confronter à celle des contreparties,
- Consolider, en collaboration avec les services initiateurs des opérations, la documentation des stratégies de placement en produits dérivés, et apprécier l'efficacité de ces stratégies.


Vos interlocuteurs seront :

- en interne : les comptables de la Direction comptable et juridique, les stratèges et trésoriers de la Direction des investissements, la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre informatique.
- en externe : les fournisseurs des progiciels (Numerix, Summit, Simcorp Dimension, SGSS), les mandataires en charge de la gestion directe / front office (NATIXIS AM, LBP AM), les contreparties des contrats de couverture, les arrangeurs et contributeurs spécialisés, le prestataire retenu pour la production des valorisations périodiques des produits structurés (SGSS).