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Ingénieur d'études risques H/F

Le 8 avril

Critères de l'offre

  • Ingénieur d'étude (H/F)
  • Villejuif (94)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : ALGORITHMIE , Décisionnel , Innovation , Python , Data science Voir plus , Modélisation , Scoring , Quantitative , Environnement , Démarche qualité , Pilotage , Construction , Réseau Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.
Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.
L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.

Description du poste

Vous intégrerez l'équipe Modélisation ; une équipe de 17 ingénieurs dont l'expertise combine datascience et gestion des risques. Un environnement propice pour mettre en application le bagage théorique acquis, développer ses capacités à vulgariser des sujets techniques et comprendre les différents métiers de la Banque.

Vos missions au quotidien

Vous participerez au sein de la Direction Risques et Contrôles Permanents à des projets d'envergure à forte valeur ajoutée et aurez pour mission d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d'engagement, de recouvrement, de provisionnement et d'allocation des Fonds Propres en lien avec ses différents métiers :

Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâle IV :

Accomplir les travaux nécessaires à l'estimation et au suivi des paramètres Bâlois Retail (PD, LGD, EAD - CCF) ;
Réaliser la construction de modèles de notation, et en assurer le backtesting ;
Effectuer les exercices de stress-testing et développer des modèles d'impact économétriques associés ;


Construire des nouveaux systèmes décisionnels en testant des techniques innovantes liées à la data science :

Piloter le dispositif technologique servant l'aide à la décision pour accompagner le développement de LCL ;
Contribuer à l'utilisation de nouveaux logiciels de Data Sciences (R, Python, Dataiku, etc.) ;
Déployer des algorithmes complexes pour l'optimisation des systèmes de scoring tout en travaillant à une plus grande « lisibilité » et une meilleure « explicabilité » des méthodes pour s'assurer de leur conformité réglementaire.


Apporter l'expertise quantitative au pilotage du risque de crédit :

Développer des méthodes de provisionnement prospectives en lien avec la norme comptable IFRS 9 ;
Contribuer à l'évolution de l'écosystème des reporting réglementaires en lien avec les régulateurs ;
Modéliser la liaison entre le risque climatique et le risque de crédit ;
Participer aux groupes de travail méthodologiques avec les experts quantitatifs des autres entités du Groupe.

Pourquoi nous choisir ?

Cette opportunité sera l'occasion pour vous de découvrir un nouvel environnement / métier, de participer à des projets innovants et de découvrir une équipe performante avec une ambiance créative et conviviale. C'est aussi le moyen de partager votre expertise, d'apporter un œil neuf pour mieux servir nos clients demain.

Le campus LCL situé à Villejuif sur lequel vous effectuerez vos missions, vous permettra de découvrir un environnement de travail moderne et agréable avec des espaces ouverts et collaboratifs ainsi que de nombreux services (salle de sports, conciergerie, médiathèque, crèche etc.)

En rejoignant LCL, filiale du Groupe Crédit Agricole, vous intégrerez une entreprise responsable et engagée en faveur de la diversité des profils et prendrez part au développement de l'un des premiers établissements européens.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2020-52979