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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F

Le 23 septembre

Critères de l'offre

  • Conseiller en assurances (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Statisticien (H/F) , Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F) , Analyste quantitatif (H/F) , Gestionnaire de contrats assurance (H/F)
  • Montrouge (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Bâle II , Modélisation , Analyste , Backtesting , Quantitative Voir plus , Crédit , Réglementaire , ALGORITHMIE , Chiffrage , Stress test , Financing , Financement structuré , Machine Learning , Industrialization , Statistics , Portefeuille , Exigences réglementaires , Business reporting , Projets transverses , Benchmark , Investment , Risque , Risque crédit , Modélisation statistique , Finance , Twitter Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : *************
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Modélisation et Backtesting ».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : travaux de benchmark, stress-tests, chiffrage d'impacts en RWA, industrialisation du backtesting, calibrage de modèles …

Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge, en collaboration avec les méthodologues, de réaliser des travaux de revue des modèles internes de CACIB. Le collaborateur participera également aux projets transverses de l'équipe Modélisation - Backtesting.

Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :

- Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains en utilisant, lorsque cela est possible, des algorithmes de machine learning.

Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d'un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.

- Industrialiser les programmes de backtesting et mettre en place un reporting trimestriel de backtesting afin d'améliorer la réactivité de nos modèles et d'anticiper au mieux les dégradations du portefeuille.

- Constitution des reportings EBA pour le benchmark des RWA
Réalisation des études d'impacts en RWA (QIS)

- Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Missions secondaires :

Spécificités liées à l'activité (lieu, déplacements, contraintes…) :


Fonctionnement en mode projet. Nombreux échanges avec les métiers et les analystes risques.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2020-50231