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Analyste Risque Quantitatif H/F

Il y a 6 heures

Critères de l'offre

  • Conseiller en assurances (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Statisticien (H/F) , Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F) , Risk manager (H/F) , Credit risk manager (H/F) , Analyste économique (H/F) , Analyste risque (H/F) , Gestionnaire de contrats assurance (H/F)
  • Massy (91)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Analyste , Risque , Bâle II , SAS , Recouvrement Voir plus , Plans d'actions , Python , Provision , Stress test , Financing , Production , Statistics , Spécifications , Assurance Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.
À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).
Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.
Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

Description du poste

Vous rejoindrez la division Risk Management Group, au sein de l'équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 pôles d'activité avec notamment comme missions principales :
o L'émission d'avis risques sur différentes thématiques (validation des modèles risque, des backtesting de ces modèles et des méthodologies de provisionnement statistique) ;
o La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;
o La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
o La définition des normes de provisionnement IFRS9 et le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions ;
o L'accompagnement des entités en France et à l'international (soit 9 filiales) sur ces thématiques.


Vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).
Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques (régression linéaire, VECM…) ou s'inscrire dans les nouvelles approches 'Data Science' (forêt aléatoire, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, text mining…). Plus spécifiquement, il s'agira de :
- Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités.
Cette revue doit valider les principales étapes de développement décrites dans la documentation:
. Spécification du modèle
. Collecte et qualité des données
. Modélisation
. Estimation des paramètres
. Phase de test
. Règles et principe

- Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d'action en cas de faiblesse du modèle analysé ;

- Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement ;

- Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la validation ;

- Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire ;

- Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A..

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

En complément, la prise de poste s'accompagnera d'une phase d'immersion de 3 à 6 mois, au sein du Pôle IFRS9

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Date de démarrage souhaitée : dès que possible

Référence : 2020-47267