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Analyste Risque Quantitatif H/F

Hier

Critères de l'offre

  • Conseiller en assurances (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Statisticien (H/F) , Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F) , Risk manager (H/F) , Credit risk manager (H/F) , Analyste économique (H/F) , Analyste risque (H/F) , Gestionnaire de contrats assurance (H/F)
  • Massy (91)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Analyste , Risque , Bâle II , Audit , Stress test Voir plus , Financing , Reporting réglementaire , Machine Learning , Production , Statistics , Assurance Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.
À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).
Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.
Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

Description du poste

Vous rejoindrez la division Risk Management Group, au sein de l'équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 pôles d'activité avec notamment comme missions principales :

- L'émission d'avis risques sur différentes thématiques (validation des modèles risque, des backtesting de ces modèles et des méthodologies de provisionnement statistique) ;

- La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;

- La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;

- La définition des normes Groupe de calcul des paramètres de notation internes et des paramètres de provisionnement IFRS 9 ;

- La validation des modèles risques du Groupe CACF ;

- L'accompagnement des entités en France et à l'international (soit 9 filiales) sur ces thématiques.

Vous intégrerez le Pôle Modèles Réglementaires (Bâle II) et aurez pour mission de :

- La définition de méthodologies/modèles réglementaires (modèles économétriques de type régression linéaire, arbres de décision, VECM, etc. ou s'inscrire dans des approches de type « machine learning/data science ») ;

- Définir, évaluer, et faire évoluer les méthodologies et les modèles IRB Bâle II en fonction de l'évolution de la réglementation (guidelines EBA, ECB), de l'évolution du risque et des demandes du métier ;

- Rédiger les normes CACF groupe relatives à la modélisation des paramètres IRB (PD, LGD, EAD, CCF..) et aux stress tests

- Développer et/ou accompagner les entités de CACF dans le développement des modèles d'estimation des paramètres de notation internes dans le cadre de la déclinaison de la norme CACF

- Réaliser des études statistiques et économétriques, à la demande du management afin d'apporter un éclairage sur des problématiques en lien avec les RWA ;

- Assurer le suivi des recommandations issues de missions d'audit de validation internes et externes

- Réaliser les reportings réglementaires (Stress Test EBA, ST Budgétaire, ICAAP, Bâle IV, Backtesting, Roll Out BCE, ECB Validation Tool, etc

- Préparer et animer les comités Groupe CACF

- Assurer la veille méthodologique, technologique et réglementaire du Pôle

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Date de démarrage souhaitée : dès que possible

Référence : 2020-46688