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Analyste quantitatif Market Stress test (H/F)

Le 26 juillet

Critères de l'offre

  • Analyste quantitatif (H/F)
  • Paris (75)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Informatique, Internet, Télécoms
  • Expérience requise : 1-2 ans
  • Domaines d'expertise : Risque de marché , Finance marché , Analyste , Quantitative , Stress test Voir plus , Réglementaire , Python , Data science , R , Machine Learning , Statistics , Paie , Pilotage , Assurance , Risque , Risque contrepartie Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+5 , Diplôme de grande école d'ingénieur

L'entreprise : JOBINLIVE

JobinLive propose, depuis maintenant plus de 10 ans, des solutions RH toujours plus innovantes en matière de Conseil et de Recrutement.

Pour accompagner les travailleurs handicapés dans leurs recherches et les entreprises dans leurs objectifs RH, JobinLive propose chaque jour des solutions de plus en plus adaptées et des outils toujours plus pertinents .

Description du poste

JOBINLIVE recrute pour le compte de son client Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling of Risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de risque de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour sa fonction MCMR un analyste quantitatif sur les stress tests marchés.

Vous intégrerez l'équipe « market stress testing », en charge du développement des modèles de stress tests marché. Les travaux de l'équipe s'articulent notamment autour de la conception des méthodologies :

- Applicables dans le cadre du dispositif de pilotage des risques de marché (stress tests spécifiques, historiques, reverse, etc.).

- Du calibrage des déformations de facteurs de risque marché en lien avec des scénarios macroéconomiques hypothétiques (scénarios liés à des événements d'actualité majeurs, stress tests internes, etc.).

- De stress tests destinés au calcul du capital économique et réglementaire.

Dans ce contexte, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Risk Monitoring, ainsi qu'avec les équipes de Front Office, et ce dans l'objectif de répondre aux nouveaux enjeux de gestion du risque et de pilotage des books de la banque pour toutes les classes d'actifs.

En tant qu'analyste quantitatif stress test marchés, vous modéliserez des paramètres de marchés en lien avec la macroéconomie. Ces travaux font appel à des techniques de data science, avec des composantes recherche quantitative et statistiques importantes.

vos principales missions sont :

- Evolutions des stress test actuels.

- Définition de nouveaux stress test répondant aux nouvelles réglementations ou demandes spécifiques du top management.

- Introduction des techniques de « machine learning » et recherche de solutions numériques, tests sous R/Python.

- Proposition de nouvelles méthodes de calibration de chocs.

Description du profil

De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques. ),vous bénéficiez d'une expérience sur les aspects méthodologiques et conception de stress test marchés ou en risque de marchés.

Vous disposez de connaissances en statistiques. Vous avez des connaissances en R et Python. La connaissance d'un système de tenue de position (Sophis, Murex, Summit,…) est un atout.

Une bonne connaissance des sujets réglementaires (guidelines SREP EBA (EBA-GL-2018-03), stress testing principles (BIS) et à minima des connaissances liées aux modèles de risques de marché.

Votre sens de la rigueur et de la précision, alliée à vos capacités d'organisation, de communication et d'adaptation, seront autant d'atouts sur ce poste.

Anglais impératif.

Situation géographique: 30 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris



Informations complémentaires sur le poste :



Convention collective applicable: Convention Collective Nationale de la Banque

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : NI12858